——富邦華一銀行首席風(fēng)控官郭耀鍬專訪

隨著以大數(shù)據(jù)、人工智能為代表的數(shù)字技術(shù)快速發(fā)展，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為企業(yè)競爭新賽道。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的快速推進，則為低碳轉(zhuǎn)型提供了新的解決思路。綠色化牽引數(shù)字化，數(shù)字化賦能綠色化，二者互為支撐、協(xié)同融合，“雙轉(zhuǎn)型”成為經(jīng)濟發(fā)展的“雙引擎”。

近年來，富邦華一銀行在金融科技領(lǐng)域進行布局，將“數(shù)智化”轉(zhuǎn)型納入行內(nèi)重要戰(zhàn)略規(guī)劃，依托于互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、云計算以及人工智能等創(chuàng)新技術(shù)手段，積極探索信貸領(lǐng)域的數(shù)字化手段，從風(fēng)險管控、系統(tǒng)建制、人才隊伍建設(shè)等多方面升級，并開始在線上零售業(yè)務(wù)發(fā)力，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)實體經(jīng)濟。

為進一步了解富邦華一銀行數(shù)字化風(fēng)控轉(zhuǎn)型布局及實踐，我們專訪了富邦華一銀行首席風(fēng)控官郭耀鍬先生。

提問：數(shù)字化轉(zhuǎn)型一直是銀行界常談常新的話題。富邦華一銀行在數(shù)字化風(fēng)控轉(zhuǎn)型方面取得了哪些成果？

郭耀鍬：數(shù)字化轉(zhuǎn)型是銀行戰(zhàn)略最重要的組成部分，是金融領(lǐng)域的業(yè)務(wù)創(chuàng)新支點。為進一步加強數(shù)字化風(fēng)控能力，富邦華一銀行一直在積極探索， 目前已搭建起一整套全生命周期的數(shù)字化風(fēng)控體系，融合量化決策和大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型，將智能風(fēng)控嵌入業(yè)務(wù)流程中，實現(xiàn)了精細(xì)化風(fēng)險評估。我們的數(shù)字化風(fēng)控體系通過大數(shù)據(jù)、云計算等先進技術(shù)，基于反欺詐算法、規(guī)則模型、場景化模型、機器學(xué)習(xí)模型等，可以對客戶進行貸前風(fēng)險評級和額度評估，以及貸中、貸后持續(xù)性風(fēng)險監(jiān)測。目前該體系已支持了行內(nèi)十幾項業(yè)務(wù)的審批流程，單件審批最快可秒級內(nèi)完成，自動審批率可達99%。

提問：具體而言，富邦華一銀行是如何加強智能化風(fēng)控能力的，請您和我們分享一下。

郭耀鍬： 提升智能化風(fēng)控能力，順應(yīng)并助力銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢，是諸多銀行風(fēng)險管理面臨的一個長期挑戰(zhàn)。近年來我們以零售授信管理為試點，從幾個方面入手進行適應(yīng)性改造、重塑：

一是提升風(fēng)控模型覆蓋和應(yīng)用，加強風(fēng)險量化能力。我們啟動零售信用評級體系規(guī)劃和建設(shè)項目，以數(shù)據(jù)驅(qū)動結(jié)合專家經(jīng)驗開發(fā)、迭代所有零售風(fēng)控模型，實現(xiàn)了對行內(nèi)資產(chǎn)的全面覆蓋以及信貸全生命周期的覆蓋，提升了信用風(fēng)險的量化能力和精細(xì)化管理應(yīng)用，并形成覆蓋全零售產(chǎn)品的客戶級評分、產(chǎn)品級評分及資產(chǎn)層評級。目前業(yè)內(nèi)比較常見的是對公客戶評分評級，而零售客戶因數(shù)量級大、可獲取信息單薄，因此實現(xiàn)對零售客戶評分評級是比較創(chuàng)新的突破。目前應(yīng)用于統(tǒng)一授信、風(fēng)險定價及交叉營銷等授信管理流程中。

二是模塊化搭建客戶全生命周期風(fēng)險閉環(huán)管理，包括借助人工智能、生物識別技術(shù)進行客戶身份認(rèn)證，提升客戶身份真實性;搭建先進的反欺詐系統(tǒng)，利用合規(guī)三方數(shù)據(jù)、知識圖譜模型來有效識別高風(fēng)險異常行為，并進行實時監(jiān)控和預(yù)警；同時重點建設(shè)貸前統(tǒng)一策略框架滿足監(jiān)管要求、嚴(yán)守風(fēng)險底線，并根據(jù)不同客戶畫像與產(chǎn)品屬性進行差異化策略，例如差異化風(fēng)險定價和額度授信等。在貸中方面，我們也建立一套自動化的風(fēng)險監(jiān)控及預(yù)警體系，基于客戶行為、三方資信進行全量定期監(jiān)控，及時捕獲早期風(fēng)險信號，進行風(fēng)險追蹤及緩釋處置。貸后方面，我們也嘗試積極引入智能語音催收、催收模型及策略等方案，提升資產(chǎn)處置效率。

三是進一步打磨風(fēng)控系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的交互及協(xié)同，重點建設(shè)統(tǒng)一資信平臺，合規(guī)、高效整合內(nèi)外部數(shù)據(jù)，實現(xiàn)各條線風(fēng)險數(shù)據(jù)共享；升級信貸審批及決策系統(tǒng)，高效分流自動決策及人工審批；今年我們也計劃進一步升級催收系統(tǒng)，隨著經(jīng)濟逐漸恢復(fù)，逐步提高回款效率，同時也幫助更多的客戶恢復(fù)信用價值。

提問：商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要投入不同的基礎(chǔ)要素，在數(shù)字化風(fēng)控轉(zhuǎn)型過程中，富邦華一銀行著重投入哪些方面？

郭耀鍬：數(shù)字化風(fēng)控轉(zhuǎn)型有兩大基礎(chǔ)一個是數(shù)據(jù)，另一個是人才。

數(shù)據(jù)是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基石，我們投入大量資源在數(shù)據(jù)基礎(chǔ)建設(shè)上。一方面我們積極引入合規(guī)合格第三方數(shù)據(jù)，以擴大自身數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。同時我們不斷提升風(fēng)險數(shù)據(jù)質(zhì)量和價值，構(gòu)建風(fēng)險數(shù)據(jù)集市，以智能化、可視化、系統(tǒng)化，幫助我們主動管理資產(chǎn)組合，穩(wěn)步提升風(fēng)險后收益率，將數(shù)據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為核心競爭力。

數(shù)字化風(fēng)控人才是數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中重要的一環(huán)。優(yōu)秀的數(shù)字化風(fēng)控人才需要懂理論和業(yè)務(wù)、又具分析能力及豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗的復(fù)合型人才。富邦華一銀行不斷加強優(yōu)秀人才儲備，致力打造一支高素質(zhì)、專業(yè)化、創(chuàng)新型的風(fēng)控人才隊伍。為人才營造創(chuàng)新工作環(huán)境，讓每一個人發(fā)揮出自己的潛力，創(chuàng)造業(yè)務(wù)核心價值。

提問：隨著市場快速的變化，富邦華一銀行數(shù)字化風(fēng)控的未來規(guī)劃重點有哪些？

郭耀鍬：為有效應(yīng)對金融服務(wù)的數(shù)字化新形態(tài)，降低風(fēng)險撥備和風(fēng)險資本消耗，風(fēng)控能力逐漸成為影響金融機構(gòu)可持續(xù)發(fā)展的重要因素之一。未來我們還將關(guān)注幾個方面：

一是精細(xì)化風(fēng)控管理。通過客戶畫像細(xì)分、授信策略A/B組對比等手段實現(xiàn)模型策略快速優(yōu)化迭代，提升智能化風(fēng)控效能。并將量化風(fēng)險理念融入到風(fēng)險管理的各個環(huán)節(jié)，進行風(fēng)險差異化的產(chǎn)品設(shè)計和定價、資產(chǎn)配置及組合管理。

二是以開放的心態(tài)擁抱新技術(shù)、新風(fēng)控管理模式，提升風(fēng)控數(shù)字化、智能化。隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展與演進，ChatGPT、大模型等最新科技對數(shù)智化風(fēng)控體系建設(shè)的完善作用日漸顯著，我們也積極探索大模型技術(shù)發(fā)展以及在風(fēng)控領(lǐng)域應(yīng)用，在智能系統(tǒng)的支持下，不斷完善場景服務(wù)，力促數(shù)字化服務(wù)升級。